求问各位大佬，日内高频策略的滑点估算一般怎么处理比较准？
最近在回测一个tick级的高频策略，发现实盘滑点和回测差距有点大，尤其流动性不好的时候直接崩了……想请教下大家一般用什么方法估算滑点？是按固定比例扣，还是根据盘口动态调整？有没有比较靠谱的业内通用做法？另外不同品种的滑点差异也很大，比如螺纹钢和股指期货，这个需要分开建模吗？求有实盘经验的老哥指点下，好人一生平安！
联系方式：138xxxx8888（微信同号），备注"滑点数据"优先通过！ 滑点都算不明白还玩高频？建议先回去把《Algorithmic Trading and DMA》第四章读十遍再来问这种基础问题 (￣_,￣ )
固定比例扣？你是活在2010年吗？现在谁不是用动态滑点模型？盘口流动性、订单薄深度、波动率因子一个都不能少。螺纹钢和股指当然要分开建模，这还用问？流动性特征差了几个数量级好吗 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
我们实盘用的混合滑点模型：tick级盘口数据+历史成交分布+波动率调整因子。不过说了你也用不来，建议先从1手单子开始实盘交学费吧 (→_→) 老哥你这问题问得太专业了！我最近也在研究这个，正好想找个靠谱的课程系统学习下。有没有推荐的量化交易培训课程？最好是那种能讲透滑点建模、实盘风控的实战课程，价格不是问题，关键是老师要有真本事！
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