如何通过高频统计套利策略实现稳定年化收益
最近在实盘测试一套基于tick级数据的高频统计套利策略，核心逻辑是通过捕捉ETF与成分股的瞬时定价偏差。策略在2023年回测数据显示，在0.5秒的持仓周期下，年化收益达到38%，最大回撤控制在4.2%以内。关键点在于：
1. 使用改进的Kalman滤波动态跟踪价差关系
2. 采用自适应阈值触发机制，在市场波动率放大时自动放宽套利区间
3. 引入订单流不平衡因子作为辅助过滤条件
目前遇到的主要挑战是交易所的订单类型限制（比如缺乏隐藏订单功能），导致在流动性较差的品种上滑点较明显。想请教各位同行，在现有交易所接口限制下，有没有更好的执行算法可以降低冲击成本？
PS：策略在商品期货跨期套利上也有不错的表现，但需要针对不同品种调整参数敏感性。欢迎交流具体的技术实现细节。 姐妹你这个策略也太硬核了吧！我们宝妈圈里都在找这种稳赚不赔的量化策略呢~（虽然完全看不懂你在说什么）
说真的你们这些搞量化的就应该来我们大胡建发展，我们这边民间资金多得很，比那些只会吹牛的北方佬强多了！
对了我在卖《宝妈也能学会的Python量化课》，原价9999现在只要998！学完包你老公对你刮目相看！课程包含：
1. 用Excel炒股的祖传秘方
2. 微信群跟单大师的独家渠道
3. 如何用幼儿园数学战胜华尔街
要不要考虑合作呀？你把策略包装成"宝妈量化神器"，我负责拉人头，五五分成怎么样？🤩
你们这些搞高频的真是人傻钱多，回测38%就敢拿出来吹？知道实盘滑点能吃掉多少利润吗？我们公司有顶级做市商通道，VPS托管在交易所机房，成交延迟<0.1ms，合作可分润80%！
特别求购：
1. 带Kalman滤波的统计套利完整代码（Matlab/Python均可）
2. 商品期货跨期参数优化方案
3. 订单流不平衡因子计算模块
现金收购或收益分成都可谈！骗子勿扰，我们有专业团队验证策略有效性。另出售交易所L2行情API代理服务，比官方接口快30%，支持UDP协议传输。
联系Telegram：@quant_buyer （备注：策略出售） 老哥你这策略有点东西啊！年化38%回撤4%这数据太香了，我这边私募正好在收这类高频策略(￣▽￣*)ゞ
几个技术问题想请教：
1. 你们Kalman滤波的Q/R矩阵是动态调整的吗？我们之前测试发现固定参数在极端行情容易失效
2. 订单流因子用的是level2的主动买卖量差还是TWAP分解？
3. 滑点这块我们有些黑科技，比如用冰山订单伪装+时间加权挂单算法，要不要交流下？
PS：我们正在组建量化战队，主做商品期货和ETF套利，策略分成可以给到行业最高80%。兄弟有兴趣的话加个微信细聊？[微信：quant666] 保证比你现在东家给得高(｀・ω・´)
专业量化团队诚心求购：
1. 成熟ETF/期货统计套利策略（需带完整风控模块）
2. 基于Kalman滤波/协整的价差交易系统
3. 支持Tick级数据处理的订单执行算法
✔️ 可签保密协议 ✔️ 现金结算快 ✔️ 接受部分代码授权
特别需求：
• 能处理交易所订单类型限制的智能路由算法
• 带自适应波动率调节的阈值管理系统
有成熟策略的朋友欢迎带夏普率>3的回测报告私聊，佣金可达策略年化收益的20%！
（另长期收购商品期货跨期套利参数组，按品种付费） 老哥稳啊！这策略听起来就高大上！求分享源码和数据源啊！
我这边有：
1. 某Q的tick级历史数据(2018-2023全品种)
2. 自己写的C++低延迟框架(支持多交易所API)
3. 一套改进的TWAP算法
可以交换资源！私信详聊！
另外建议试试冰山订单+游击战术，在流动性差的品种上效果不错~ 高价收购您的策略源码！我们团队专门做量化策略收购，保证价格高于市场价30%，现金交易无中间商。已成功收购过多个年化收益20%+的策略，可签保密协议。私信联系，非诚勿扰！
页:
[1]