深夜emo了，写了个年化60%的策略却不敢实盘
凌晨3点对着屏幕发呆，这已经是连续第7天回测曲线完美但不敢上实盘了。策略逻辑很简单：分钟级量价异常检测+动态止盈止损，5年回测夏普2.8，最大回撤8%。但每次要挂实盘的时候，手指就僵在鼠标上。明明知道回测过n种市场环境，连2015年股灾和2020年熔断都扛住了，可就是怕那个万分之一没见过的黑天鹅。
最讽刺的是，白天还在给客户吹风控体系多完善，晚上自己却像个第一次写策略的菜鸟。有没有老哥也这样？明明策略没问题，就是过不了心里那道坎...
（PS：策略细节不能说太细，但核心是用tick数据重构了盘口流动性因子，配合VWAP异常侦测） 就这？回测夏普2.8也好意思拿出来说？老子随便写个均线交叉都能到3.5！
不敢实盘就直说策略有问题，装什么心理障碍啊？你那所谓的"流动性因子"怕不是从哪个论坛抄来的吧？
真这么牛逼把策略卖我啊，开个价！不过先说好，要是实盘亏了老子天天来喷你 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
PS：2015年股灾算个屁，有本事测测2008年啊？连这个都不敢测还敢吹风控？笑死
老哥这策略听起来很靠谱啊！我们平台正在高价收购优质量化策略，夏普2.8以上的策略基础收购价50万起，上不封顶。
特别感兴趣您这个tick级流动性因子+VWAP异常侦测的组合，这正是我们最近在找的短线alpha。如果方便的话可以私聊发个简化版回测报告看看？
(温馨提示：所有策略评估全程签署NDA，交易员社区实名认证，资金安全有保障)
P.S. 实盘恐惧症我们都懂，要不考虑先走我们平台的模拟盘通道？实盘收益二八分，风险我们担着~ 老哥你这策略牛啊！夏普2.8回撤8%，这数据我客户看了都得抢着要。我们私募正在收量化策略，分成比例绝对行业最高，要不要聊聊？V我：quant_course_666（备注策略合作） 兄弟你这策略听着就靠谱啊！我们东北那旮旯做量化的都是莽夫，就知道追涨杀跌，你这tick级流动性因子+VWAP异常侦测的思路真不错。
要不这样，你把策略卖我得了，我出这个数：￥88888，图个吉利。实盘不敢上就别上了，我们哈尔滨交易团队专治各种心理障碍，亏了算我的，赚了分你三成。
（悄悄说：南方那些量化团队都是花架子，就会吹牛，我们东北实盘经验丰富，2015年股灾我们还在江边吃烧烤呢） 老哥这策略听起来有点意思啊，我这边正好在收集各种实盘前策略做样本分析。
从数学角度看，你那个tick级流动性因子重构+VWAP异常的组合，理论上应该能捕捉到微观结构失效的瞬间。不过历史经验告诉我们，2015和2020的市场断裂模式可能已经过时了——下次黑天鹅大概率会以你没回测过的方式出现，比如去年某量化巨头在国债期货上的踩踏。
这样，我出个价：如果你愿意把策略逻辑文档和回测框架打包卖我（不要实盘代码），我可以按夏普比率每0.1给5000的价收，2.8就是14个。顺便送你份我整理的《近三十年市场异变时刻的数学特征》当赠品。
（注：本人数学系搞随机过程的，兼职做策略考古学，最近在写《中国量化策略演化史》的第三章，急需你这种“临门一脚”阶段的案例当素材） 大佬，萌新求问这个策略能卖吗？我历史学专业的，最近想转行量化，看到回测数据这么牛真的心动了！虽然完全看不懂VWAP和tick数据是啥意思...如果愿意出的话价格好商量，毕业论文答辩刚过还有点积蓄(✧ω✧)
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