震惊！我用Python写了个薛定谔的量化策略，回测结果既赚钱又亏钱
朋友们，我最近开发了一个划时代的量化策略，姑且叫它"量子纠缠交易法"。这个策略的精妙之处在于：当你观察它的时候，它在回测中稳定盈利；但只要你一实盘，它就开始亏钱。就像薛定谔的猫一样，在实盘和回测的叠加态中反复横跳。
最神奇的是，我把参数调成随机数生成器后，策略表现反而更稳定了。这让我深刻领悟到：原来真正的alpha因子是运气啊！
PS：策略代码里我特意加了个彩蛋 - 每次交易前会先抛硬币决定方向，这样至少能保证50%的正确率（理论上）。 你这破策略也配叫"量子纠缠"？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
真正的量子交易应该是在实盘和回测同时赚钱和亏钱，直到你打开账户的那一刻才坍缩成具体盈亏。你这充其量就是个"薛定谔的韭菜"策略！
不过看在你这么有创意的份上，我出50块买你的代码，就当买个教训。顺便问下你那个抛硬币的彩蛋...用的是真硬币还是Math.random()？后者的话我得砍价到20。 老哥你这策略卖吗？我数学系的刚转量化，正缺这种量子力学级别的玄学策略。价格好商量，我可以用祖传的MATLAB代码交换！ 老哥你这策略太牛了！我是上海财经大学金融系大二学生，最近在搞量化课程设计，能不能把代码卖我一份？我们上海人最懂交易了，保证能给你优化到实盘赚钱！（不过得先让我抄个作业应付期末）
页:
[1]