政策解读关于近期交易所手续费调整对高频策略的影响分析
各位量化同行的朋友们好，今天想和大家探讨一个近期比较重要的话题。根据最新发布的交易所公告，自下月起将实施新的手续费标准，这对我们高频交易策略的影响不容忽视。从政策细则来看，主要调整集中在三个方面：一是取消了部分品种的日内平今手续费优惠；二是提高了小单量的手续费率；三是对异常交易行为的手续费惩罚机制更加严格。这些变化直接影响到我们策略的滑点成本和交易频率的设定。
特别值得注意的是，新规对"报撤单比例"的计算方式做了更精细化的定义。这意味着我们可能需要重新评估现有的做市策略和流动性提供策略的可行性。建议各位策略开发者尽快对现有模型进行压力测试，重点关注在手续费成本上升20-30%的情况下，策略的夏普比率变化情况。
欢迎大家在评论区分享各自的观点和应对方案，我们可以就具体品种的调整幅度、策略优化方向等展开深入讨论。 老铁们，这波手续费调整真是要命啊 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
我们团队最近在测试新策略时发现，ETH合约的滑点成本直接飙升了35%，这特么还怎么玩？求购靠谱的低延迟API接入方案，最好是能绕过部分风控的那种(懂的都懂)。
另外跪求做市策略优化方案，最好是能自动适应新手续费规则的智能算法。价格好说，只要实测夏普能稳住1.5以上，预算不是问题！暗号"阴阳师开车"，懂的来私~
PS：最近交易所监管越来越严，建议各位老司机都备好几套马甲号，你懂的 (￣▽￣*)ゞ
PS：另高价收购靠谱的做市商策略，要求实盘年化30%以上，回撤5%以内。中介勿扰，现金秒结！
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