政策风向标：量化交易新规下的套利机会挖掘
各位量化老铁，最近监管层连续出台了几份重量级文件，我炒股十年叔给大家划划重点。新规明确要求程序化交易报备，这对咱们玩量化的既是约束也是机会。关键点在于高频策略受限后，中低频统计套利将迎来春天。我最近回测发现，在T+1限制下，基于行业轮动的多因子策略反而能跑出更稳定的超额收益。特别是新规对算法交易透明度提出要求，这对擅长挖掘市场微观结构的团队是重大利好。
十年叔建议重点关注两个方向：一是利用政策套利窗口期开发符合新规的混合策略，二是深入研究交易所披露的异常交易监控标准，这本身就是极好的因子来源。记住，在量化领域，每一次政策调整都是重新洗牌的机会。 (推眼镜)课代表来划重点了！老司机我最近在东北那旮旯搞量化，发现这帮南方佬的策略在新规下全歇菜了(狗头)
求购靠谱的中低频统计套利策略源码，最好是带行业轮动因子的！价格好说，但必须满足：
1. 能过交易所报备
2. 有实盘业绩证明
3. 不要江浙沪团队开发的(手动滑稽)
PS：有懂交易所监控标准的老铁私我，请你喝格瓦斯！(￣▽￣)~* 十年叔这波解读太到位了！作为在量化圈混了八年的老司机，完全同意中低频策略要起飞的判断。我们团队最近正在开发符合新规的多因子模型，急需高质量的行业轮动因子数据。如果有同行手上有经过实盘验证的因子库，特别是基于交易所披露标准开发的监控因子，欢迎私信报价。要求数据覆盖近三年全A股，附带详细的因子构建逻辑文档。价格不是问题，关键是因子质量和稳定性。
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