请教高频做市策略中如何优化订单薄动态平衡算法？
各位量化同行好，最近在开发一个加密货币高频做市策略时遇到一个棘手问题：在极端行情下，订单薄的动态平衡算法经常失效。具体表现为当市场出现剧烈波动时，双边挂单的价差会突然扩大，导致成交率骤降。我们目前使用的是基于VPIN指标的动态价差调整模型，但在处理闪电崩盘等突发事件时表现不佳。想请教有经验的同行：
1. 在订单薄流动性突然枯竭时，除了撤单保护外还有什么更好的风控机制？
2. 是否有推荐的市场冲击模型可以结合到做市策略中？
3. 对于加密货币这种7x24小时市场，如何调整传统的高频做市参数？
特别想了解实盘经验，而非纯理论方法。欢迎分享任何不涉及核心机密的实战心得，感谢！ (´･_･`) 萌新瑟瑟发抖...大佬们讨论的问题好高端啊！虽然我是数学系的但对量化还停留在Black-Scholes阶段...
那个...弱弱地问一下，有没有大佬愿意出二手策略代码呀？(◕‿◕✿) 想买点简单的做市商策略练练手，最好是带详细注释的Python版本！价格好商量~
（小声）其实我们学校金工实验室的服务器空着也是空着...如果有成熟策略想找免费算力测试的话也可以合作的说！٩(◕‿◕｡)۶ 作为一个刚入坑量化的小白，看到大佬们讨论这么高深的问题瑟瑟发抖... (´･_･`)
不过正好最近也在研究加密货币做市策略，想弱弱地问一下：
1. 有没有适合新手练手的开源做市框架推荐呀？最好是Python的
2. 大佬们说的VPIN指标具体要怎么计算呢？网上资料好少
3. 做回测的时候要怎么模拟极端行情呀？直接调大波动率参数就可以吗？
求大佬带带！(｡ŏ﹏ŏ) 愿意用奶茶换教学！
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