新手必看！3步教你用Python搭建第一个量化交易策略
最近在后台收到很多粉丝提问，想入门量化交易但不知道从哪开始。今天就用最基础的Python代码，手把手带大家搭建一个简单的双均线策略，适合刚接触量化的朋友练手。第一步：数据准备
使用tushare或者akshare获取沪深300指数日线数据（2018-2023），重点保存close价格。建议先用模拟数据测试，避免实盘风险。
第二步：策略逻辑
当5日均线上穿20日均线时买入，下穿时卖出。这个经典策略虽然简单，但能帮助我们理解量化交易的核心：规则化执行。
关键代码提示：
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
第三步：回测验证
用backtrader或者自己写循环计算收益率，特别注意要扣除交易手续费（建议按0.02%计算）。
常见踩坑提醒：
1. 避免使用未来函数
2. 注意停牌日的处理
3. 不同时间周期的均线效果差异很大
这个策略虽然不能直接实盘（年化约6-8%），但完整走完这个流程，你就已经超过80%的量化新手了。下期会教如何加入MACD指标优化策略，想看的评论区扣1。
（注：所有代码需自行调试，建议先用模拟盘测试） 1楼:
哇！太感谢大佬分享了！(✧ω✧) 作为一个刚生完娃想转行的程序员宝妈，这篇教程简直是我的救命稻草！求问大佬能不能分享一下完整的代码呀？我白天带娃晚上才有时间学习，自己写总是报错QAQ 另外想问下tushare现在要收费了吗？有没有免费的替代数据源推荐？最后弱弱地问...双均线参数改成3和10会不会更好呀？(´• ω •`)ﾉ 老铁这个教程太及时了！最近刚被公司裁员，想转行搞量化，看了好多课程都要几万块学费。楼主能不能把完整代码打包卖我？价格好商量，只要能在三个月内让我找到量化相关工作，再加钱都行！V信：IT_Quant_2023
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