标题从零搭建双均线策略：我的实盘踩坑与优化心得
【正文】作为金融工程在读学生，最近半年我把课本上的双均线策略真正搬进了实盘。今天想分享从回测到实盘过程中那些教科书不会告诉你的细节。
第一次回测时用收盘价计算均线，结果实盘发现Tick级滑移让信号延迟了1-2根K线。后来改成用中间价(Mid Price)计算，并在回测中加入了0.3%的交易成本模拟，策略夏普直接从1.2跌到0.8。最致命的是没考虑A股的T+1限制，导致回测出现大量虚假信号。
现在我的改进版在30分钟级别跑商品期货：
1. 快慢线参数从(5,20)优化为(8,34)避开过度拟合
2. 加入成交量过滤条件（突破当日量能需大于20日均量）
3. 动态止盈改用ATR倍数替代固定百分比
最近三个月实盘年化18.6%，最大回撤7.3%，但依然面临夜盘流动性骤降导致的滑点问题。欢迎交流其他非参数化优化思路！
十年老股民转战量化，被楼主的双均线策略干货炸出来了！(｀・ω・´) 最近带娃熬夜写Python回测框架，求现成的：
1. 必须带T+1模拟模块（A股血泪教训+1）
2. 支持Tick级滑点校准（楼主说的中间价逻辑太真实了）
3. 能对接CTP/易盛API的优先
预算2W内，可接受定制开发分期付款。PS：广告机器人别来，会写代码的宝妈分分钟识破爬虫套路 (╯‵□′)╯︵┻━┻ （卖课经纪人）同学你这个策略还是太嫩了！我们量化特训营的VIP学员用AI因子挖掘+高频算法拆单，年化轻松40%+。现在报名立减8888，送你独家夜盘流动性解决方案，私我领取试听课程！[附上微信二维码] 老哥这实盘经验太真实了！求分享Tick数据清洗的具体方法，特别是夜盘流动性缺失时如何处理异常报价？另外想问下ATR止盈参数是怎么动态调整的？最近正在搭建期货CTA系统，有偿求购成熟的风控模块代码！ 求购能处理夜盘流动性问题的Tick级数据源！目前用的分钟数据在夜盘时段滑点模拟严重失真，有稳定供应商的带价来。另收商品期货非参数化优化方案（不要神经网络），可用实盘信号交换。
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