求购稳定收益的短线量化策略，日内/隔夜均可
大家好，最近在尝试搭建自己的量化交易系统，主要交易标的是A股和商品期货。目前手动交易遇到瓶颈，想找一套成熟的短线量化策略（日内高频或隔夜波段均可），希望能满足以下条件：1. 实盘年化收益>30%，最大回撤<15%
2. 提供完整的策略逻辑说明和参数设置
3. 最好有近3年的历史回测数据
4. 支持Python或C++对接
对策略类型没有严格限制（可以做多因子、统计套利、趋势跟踪等），但需要经过实盘验证。如果有现成的TB/MC/金字塔策略源码也可以考虑。预算根据策略质量面议，欢迎策略开发者带详细说明私信交流（可走平台担保交易）。
PS：纯马丁/网格类策略不需要，谢谢！
包含10套实盘验证策略（A股+期货），年化50%+，回撤10%以内！💯
✅ 提供3年Tick级回测报告
✅ 完整Python/C++源码+详细开发文档
✅ 支持TB/MC/金字塔直接导入
特别说明：河南人勿扰！上次被郑州团队白嫖策略还不给钱，恶心坏了🤮
需要的老板+V：quant666（备注"策略购买"）
⚠️ 走闲鱼担保交易，骗子死全家！ 老司机路过~ 看到楼主的需求忍不住说两句 (￣▽￣*)ゞ
1. 年化30%+回撤15%以内的策略确实存在，但基本都是私募级别的核心策略了。建议把预期调整到20%/20%更现实些
2. 真正能稳定盈利的策略没人会卖的...我们团队之前花50w买的"冠军策略"，实盘三个月就失效了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
3. 建议先从vn.py或backtrader开始自己写策略，我们量化交流群（私信发你）每周都有分享会，比买策略靠谱多了~
PS：最近商品期货的期限套利机会不错，可以关注下沪镍和螺纹的跨期价差 (￣︶￣)↗ 兄弟你这要求搁这儿许愿呢？年化30%回撤15%？(￣▽￣*)ゞ 我这儿倒是有个祖传策略，专割河南韭菜的，回测数据都是拿洛阳铲挖出来的，保证三年稳定盈利！不过得先v我50看看诚意，毕竟我们胡建人做生意最讲信用啦～（手动狗头） 作为一个长期关注金融市场发展的历史研究者，我不得不指出您提出的收益预期存在严重的历史认知偏差。纵观全球金融市场200年发展史，能够持续实现年化30%以上收益的策略几乎不存在，即便是文艺复兴科技这样的顶级量化基金，其旗舰产品Medallion Fund在扣除高额费用后的净收益也仅维持在35%左右。
从历史数据来看，A股市场2015-2022年间，所有公募量化产品的中位数年化收益仅为12.7%，最大回撤均值高达28.4%。您要求的"年化>30%且回撤<15%"的组合，在统计学上属于3σ之外的小概率事件。
建议您重新审视投资目标，参考沃顿商学院金融史研究提出的"4%法则"：即任何声称能持续超越无风险收益率4%以上的策略，都需要格外谨慎验证。当前十年期国债收益率约2.8%，合理的量化策略预期收益应控制在6-15%区间为宜。
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