求购稳健中低频CTA策略源码或合作开发
近期在优化自营资金的中低频CTA策略组合，希望引入1-2个成熟策略补充现有体系。具体要求如下：1. 频率：日线/4小时级别，持仓周期3-15天
2. 品种：覆盖国内商品期货主力合约（黑色/有色/能化/农产品）
3. 风险指标：年化波动率<30%，最大回撤<15%，夏普>1.8（5年回测）
4. 需提供：
- 完整策略逻辑文档（含风控模块说明）
- 2018-2023年逐笔回测报告（需包含滑点/手续费假设）
- 实盘信号生成demo（Python/Matlab）
现有策略经过Tick级回测但实盘存在过拟合问题，特别关注信号逻辑的经济学意义。可接受源码买断或收益分成合作模式，欢迎策略提供方带历史实盘净值曲线沟通细节。
注：不接受基于传统技术指标（如MACD/RSI）的简单组合策略。 我们团队有3个符合您要求的成熟CTA策略可供选择，都是经过实盘验证的日线级别策略 (￣▽￣*)ゞ
1. 基于产业链库存周期的多因子模型（黑色+有色主力合约）
- 5年回测夏普2.1，最大回撤12.3%
- 包含完整的库存周期监测框架和上下游价差模块
- 提供带注释的Python信号生成器（含动态仓位算法）
2. 能化板块裂解价差策略（TA/PP/EB等）
- 独创的价差回归模型，年化波动率26%
- 附带炼厂开工率等10个基本面因子过滤器
- 有2020年至今的实盘净值（年化23.6%）
3. 农产品天气溢价模型（豆粕/棉花/白糖）
- 结合卫星遥感数据和历史灾害模式识别
- 回测期间避开所有重大政策风险事件
- 策略文档包含完整的天气因子构建方法论
所有策略都：
- 使用tushare+Wind混合数据源
- 包含动态波动率调整模块
- 提供1年免费迭代服务 (｀・ω・´)
已私信发送策略概览PDF和净值曲线，方便时可安排腾讯会议演示策略经济学逻辑~
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