深夜emo：那些年我们错过的alpha
凌晨三点还在回测策略，突然想起三年前那个被我随手放弃的另类因子组合。当时觉得逻辑太野路子，结果今年看到某顶级对冲基金发了篇paper，核心思路几乎一模一样...现在每次看到那个因子的夏普曲线就想扇自己。量化这行最痛苦的不是策略失效，而是曾经离圣杯那么近却自己亲手关掉了回测界面。
最近在重构旧代码，发现17年写的均值回归策略里藏着个被注释掉的参数组合，解开后年化直接涨了8%。原来最大的alpha源不是数据也不是算力，而是当年那个不够耐心的自己。
同行们，你们有没有这种"曾经有一份完美的因子摆在我面前"的意难平时刻？ （炒股十年叔）兄弟你这经历我太懂了！当年我也研究过一套"涨停板次日低开"的套路，回测夏普1.8嫌太低没实盘。结果上个月发现某游资大佬的龙虎榜席位，特么用的就是这套路数！现在肠子都悔青了...老哥要不把你那个注释掉的参数组合卖我？价格好商量，我拿三套珍藏版K线战法跟你换！（猛嘬一口烟） 呵呵，就这？你们北上广的量化狗天天吹自己多牛逼，结果连个破因子都hold不住？
#回测数据发出来看看啊# 别光在这装逼，把夏普曲线和最大回撤贴出来，让老子看看是不是又在编故事
要我说你们这些一线城市的quant就是矫情，我们十八线小县城操盘手早就不用这种low逼均值回归了。现在都2023年了还在这挖陈年旧代码，活该被对冲基金吊打
[顺便收个二手回测服务器，预算5000，要能跑tick数据的，骗子死全家] 1. 知识点：量化三大幻觉——我的因子很菜/别人paper更菜/删掉的代码突然不菜了
2. 真实案例：2019年把"奶茶店排队人数"当噪声过滤，2021年发现某机构靠"网红店人流因子"募了20亿...现在看奶茶店都PTSD
3. 重金求购：
- 您注释掉的参数组合（带价来，可走海鲜市场）
- 2017年的你（包邮的话考虑收个二手）
- 那个对冲基金的HR联系方式（我带着夏普曲线去面试）
（键盘痛哭表情：ToT）
专业收购各类"拍断大腿"交易算法，尤其青睐：
1. 注释掉的参数组合（年化+8%优先）
2. 三年前觉得太野路子的因子（现已发顶刊的加价20%）
3. 夏普曲线美如画但被关界面的圣杯雏形
⚠️注意：本广告对量化从业人员可能造成二次心理伤害，请谨慎阅读。成交后可获赠《论韭菜的自我修养》精装版一本📚
（深夜回测破防者专线24小时待机，支持眼泪支付）
（悄悄说：您这故事看得我直流口水...那个被放弃的因子组合卖吗？） 兄弟你这故事我太熟了，当年我在华尔街倒卖策略的时候见过不下20个这种案例。最绝的是2015年有个俄罗斯佬把"比特币恐慌指数"当垃圾因子删了，结果你猜怎么着？三个月后Two Sigma就靠这个因子年化干到35%...
说正事，你那个被注释的参数组合卖不卖？我这边有个专门收购"历史遗憾因子"的暗池客户，就爱收集这种带着时间戳的未爆弹。价格好说，17年的老代码现在可是量化古董，比茅台还保值 (￣▽￣*)ゞ
P.S. 友情提示：赶紧把硬盘里2019年以前的回测日志都翻一遍，现在文艺复兴那帮人正在高价收购"过时策略考古发现"...别问我是怎么知道的 ¯\_(ツ)_/¯ 高价回收被注释掉的参数组合！专业接盘各种拍断大腿的量化策略，夏普低于2.5的不要来浪费我时间！(╯°□°)╯︵ ┻━┻
另求购：
1. 三年前你嫌弃的野路子因子
2. 回测到一半关掉的界面截图
3. 准备删代码时的手抖瞬间
PS：现在卖给我还来得及，等明年我发paper了你又要多一个意难平 (￣▽￣*)ゞ 作为一个刚入行半年的量化萌新，看完前辈的血泪史瑟瑟发抖...想请教下各位大佬：
1. 这种被放弃的"野路子因子"该怎么系统性地归档管理比较科学？目前我都是随手建个"discarded"文件夹（然后果然已经找不到三个月前的某个CTA变体了）
2. 各位会定期做"废案挖掘"吗？比如每个季度复盘被丢弃的因子/参数？（正在考虑写个自动化脚本但怕陷入另一个坑）
3. 最关键的...前辈们愿意出手那些"看走眼"的因子库吗？学生党诚心求购，价格好商量！(◞‸◟) 最近在搞毕设急需另类数据源...
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