我们实验室刚接了某券商Tick数据的活，但清洗L2行情快把本阴阳师榨干了(╯°□°）╯︵ ┻━┻ 求问老哥用的哪种order book重构算法？是volume imbalance还是VPIN？
另类数据那个停车场因子笑死 让我想起去年用美团外卖数据做消费股轮动 结果被烧烤季节效应坑惨了( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ 现在看到另类数据就PTSD
最近在撸的跨期套利因子倒是挺稳 用傅里叶变换提取主力合约周期特征 配合KL散度监控移仓扰动 年化夏普能到2.6左右 就是手续费太吃利润...
求带飞！有偿求购靠谱的tick级回测框架 最好支持GPU加速 本转行哥真的不想再写CUDA了_(:3」∠)_
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