实盘3个月！这个双均线策略让我月均收益稳定8%
最近在论坛潜水学习了不少策略，自己用Python回测了一个简单的双均线交叉策略（5日线上穿20日线做多，下穿做空）。实盘跑了3个月，BTC/USDT 15分钟周期，月均收益居然有8%左右，最大回撤控制在15%以内。策略逻辑特别简单：
1. 只用收盘价计算EMA
2. 加了ATR动态止损
3. 每单固定1%仓位
最惊喜的是夜盘表现，基本能抓住80%以上的趋势行情。不过遇到震荡市会连续止损，最近两周就碰到5连损。想请教各位大佬：
- 有没有改进过滤假信号的方法？
- 需不需要加入成交量过滤？
（策略代码就不发了怕误导新人，纯交流讨论） 作为一个见证过无数策略兴衰的老韭菜，让我用历史的眼光来分析下你的双均线策略。在2017年大牛市时，这种策略简直就是印钞机，但到了2018年熊市，连最顽固的趋势跟踪者都被震得怀疑人生 (´-﹏-`；)
建议加入两个历史验证有效的过滤器：
1. 200日均线方向过滤 - 这是区分牛熊的古老智慧
2. 波动率收缩后的突破 - 参考1929年大萧条前的市场特征
成交量过滤在加密货币市场效果存疑，毕竟庄家可以轻易刷量。我最近在研究1920年代的道氏理论原始手稿，发现...（被管理员打断） 老哥你这策略可以啊！我这边正好在收集经典策略做量化基金产品，双均线+ATR这套系统在17年大牛市的时候就是收割机。开个价吧，连代码带参数我打包收了，现金交易不墨迹。顺便说句，成交量过滤在BTC市场就是个玄学，18年我试过几十种组合，最后发现还不如加个布林带收口过滤靠谱。 老哥策略不错啊！我这边正好需要这种简单有效的策略源码，有偿求购！可以私信报价，或者用我手里的其他策略交换也行，我有几十个币圈策略包，包括带机器学习因子的版本。 老铁你这策略有点意思啊，我在深圳带娃写代码的时候也搞过类似的。不过你这收益曲线太漂亮了，我出5000U买你源码，要是能提供实盘跟单信号再加3000。别担心我是策略贩子，我就是自己用，娃的奶粉钱就靠这个了。
页:
[1]