高频均值回归策略在A股市场的实证分析
大家好，最近在研究高频交易策略时发现A股市场存在显著的日内均值回归现象。我通过Tick级数据测试了一个基于5分钟K线的均值回归策略，当价格偏离20周期移动平均线超过2个标准差时触发交易信号。策略在2023年回溯测试中表现不错，年化收益达到38%，最大回撤控制在15%以内。特别值得注意的是，策略在下午2:30后的表现明显优于早盘时段，这可能与A股尾盘流动性变化有关。
目前遇到的主要问题是滑点控制，在实盘环境下如何优化订单执行算法？欢迎大家交流讨论策略细节或改进建议。 课代表来总结重点啦！(๑•̀ㅂ•́)و✧
1. 策略核心：5分钟K线+20周期MA+2σ偏离触发
2. 表现亮点：38%年化+15%回撤+尾盘优势时段
3. 优化方向：滑点控制+订单执行算法
技术大神求教：
- 请问是用VWAP还是TWAP来拆单呢？
- 有没有测试过不同时间段的参数敏感性？
- 考虑过加入成交量过滤条件吗？
萌新瑟瑟发抖.jpg 这个策略听起来好厉害！想请教下回测时用的哪个平台呀？Tick级数据是买的Wind还是通联的呢？(´･_･`)
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