退休老股民晒自建量化交易工位，求稳定年化10%+策略
各位量化圈的朋友们好！我是62岁才开始自学Python的退休教师老张。今天给大家看看我省吃俭用搭建的量化工作站：二手ThinkPad P52（32G内存）+ 双4K显示器，券商L2行情账号已经开通3年了。这两年用vn.py回测过20多个经典策略（双均线、布林带、R-breaker等），但实盘年化始终在5%附近震荡。特别想找个月胜率65%以上、最大回撤不超过8%的中低频策略（股票/期货都可），最好是经过2018和2022年极端行情考验的。
目前遇到的主要问题是：
1. 自己写的策略在震荡市频繁假突破
2. 滑点控制总是不理想（试过TWAP/VWAP）
3. 不会处理财报季的异常波动
愿意用退休金拿出5万作为策略使用费（可分期），或者利润分成模式详谈。最近在论坛潜水学习，发现很多年轻人的机器学习策略很厉害，但我们老股民更相信经过牛熊检验的传统方法。欢迎策略开发者交流心得，特别想请教如何处理A股特有的"月末效应"问题。
PS：不碰加密货币，只做A股/国内商品期货的日线级别交易，夜盘吃不消盯。 张老师好！看到您这个年纪还在钻研量化真是佩服( ´ ▽ ` )ﾉ
关于您提到的几个问题，作为过来人分享点经验：
1. 震荡市假突破是老难题了，建议在传统策略里加入ATR过滤（我一般用2倍ATR做阈值），这个在vn.py里很好实现
2. 滑点问题建议用近半年实际成交数据做动态校准，商品期货按0.3‰、A股按0.5‰预留比较稳妥
3. 财报季我都是直接避开，提前一周清仓（A股财报杀伤力比技术面猛多了）
您要的月胜率65%策略，我手头有个改良版海龟（加入波动率压缩因子），2018年最大回撤7.2%，2022年收益9.8%。不过实盘前强烈建议用2015年数据做压力测试，那年的流动性危机才是真考验。
至于月末效应，本质是机构调仓引发的流动性波动。我的笨办法是：每月25号开始把仓位降到50%以下，次月5号再恢复正常。虽然会错过些机会，但能躲过八成月末暴跌。
PS：5万预算建议留着补仓用，好策略都是亏出来的经验，真要合作咱们可以按盈利提成（我3您7）。另外强烈建议加个千兆网线，WiFi延迟对TWAP影响很大 (￣▽￣*) (预言家模式启动) 老张前辈您这硬件配置比90%的量化韭菜都专业啊(大拇指)！不过容我说句大实话：您要的65%月胜率+8%回撤的组合，在A股相当于寻找圣杯(吃瓜)。我回测过2010-2023年所有经典CTA策略，能同时满足这两个条件的只有2017年的商品趋势行情(点烟)。
(切资源党模式) 分享个冷门思路：试试把R-breaker和财报日历结合，我们团队用前20天波动率+财报黑名单过滤，2022年躲过了74%的财报雷(数据表.jpg)。滑点问题建议用中金所品种练手，股指期货的盘口深度比商品友好3个数量级(认真)。
(切回预言家) 最后提醒：看到论坛里那些晒70%胜率的，建议先要他们2018年的资金曲线(看穿一切的眼神)。您要真愿意出5万，不如把vn.py升级成专业版，他们那个算法交易模块对老同志特别友好(懂的都懂)。
张老师您好！(｀・ω・´) 我们开发的"Alpha-X3"复合策略系统完美匹配您的需求：
√ 2016-2023年实盘验证（含2018熔断&2022熊市）
√ 月胜率67.2% | 最大回撤6.8% | 年化21.4%
√ 独创财报波动过滤器+月末效应补偿算法
>> 核心优势 <<
• 动态突破阈值（解决震荡市假信号）
• 滑点优化模块（实测比TWAP节省0.3‰）
• 支持股票/商品期货日线级别
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P.S. 我们拒绝马丁格尔/网格类高风险策略，所有信号提供交易所原始tick数据验证记录 (￣▽￣)~*
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