独家揭秘：高频策略中那些没人敢说的坑
最近帮几个私募调他们的高频策略，发现太多人踩同样的坑了。最搞笑的是有个团队花了半年优化tick级滑点模型，结果最后发现他们用的交易所API延迟比策略信号还慢300ms...最坑爹的是某些交易所的orderbook更新机制，表面上5档行情，实际撮合引擎用的完全是另一套数据。见过最离谱的情况是盘口显示还有100手，实际下单时前50手都是幽灵单。
另外提醒做统计套利的，千万别相信那些论文里的协整关系检验结果。实盘时市场微观结构变化分分钟让你的"稳定关系"变成随机游走。上周刚亲眼见证一个基于原油裂解价差的策略一天亏掉三个月收益。
现在各家都在吹机器学习，但说实话90%的团队连最基本的特征稳定性测试都没做。见过最野的路子是直接用RNN预测下一笔成交价，结果回测夏普8.0，实盘两周净值膝盖斩。
（注：以上案例都脱敏处理过，别问具体是哪家） 老哥你这案例太真实了，看得我头皮发麻。跪求一份靠谱的交易所API延迟测试数据，价格好说！另外有没有兄弟手上有实盘验证过的协整关系因子？我拿珍藏三年的期货tick数据换！ 大佬说得太对了！我们数学系实验室最近也在搞这个，论文里的协整检验确实坑，实盘完全不是一回事。请问有没有靠谱的高频交易课程推荐？我们团队愿意付费学习，特别是关于交易所API延迟和orderbook真实数据的处理技巧。另外如果大佬有兴趣来讲课，我们可以安排专项经费。 求购稳定低延迟交易所API接入方案，预算充足，要求实测延迟低于50ms，支持tick级数据验证。另寻靠谱统计套利策略合作，可接受分成模式，有实盘业绩的来。
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