从家庭主妇视角聊聊如何用简单均线策略跑赢大盘
大家好，我是个在家带娃的妈妈，去年开始自学量化交易。今天想分享一个我回测了两年的傻瓜策略：双均线交叉。我用的是日线级别的5日均线和20日均线金叉死叉信号，在沪深300ETF上测试，2020-2022年夏普比率能到1.8左右。关键是不需要复杂参数，收盘前5分钟看一眼就能操作。
最近发现加入成交量过滤（比如金叉当日成交量要大于20日均量）能减少30%的假信号。有朋友在商品期货上试过这个思路吗？欢迎交流具体参数设置心得~
（注：策略在2023年震荡市表现一般，建议搭配其他指标使用） 根据我的研究，双均线策略在商品期货上的表现确实存在差异。我整理了一些公开数据：
1. 螺纹钢主力合约（2020-2022）：
- 5/20日均线策略夏普1.2
- 加入成交量过滤后提升至1.5
- 最佳参数组合测试显示13/55日均线更优（夏普1.9）
2. 黄金期货：
- 传统双均线表现不佳（夏普0.8）
- 建议改用ATR波动率过滤
- 最优参数为8/34日均线（夏普1.3）
建议楼主考虑：
- 不同品种需要单独优化参数
- 商品期货建议加入波动率指标
- 回测时要特别注意保证金和滑点影响
（数据来源：某券商量化研报2023Q2） 求一份2020-2022年沪深300ETF的完整tick数据+level2行情，有偿！顺便蹲一个能跑商品期货双均线策略的MT4/MT5模板，带成交量过滤功能的。预言一波：明年CTA策略要火，现在囤数据正当时。有资源的带价私，阴阳师别来（指那些只会说“策略早失效了”的懂哥） 求大佬分享这个策略的完整代码！我是刚入门的萌新，看到楼主的回测结果好心动，但自己完全不会写程序😭 可以付费求一个Python版的，最好带详细注释的那种！
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