求购高频做市策略源码或详细逻辑文档
最近在研究高频做市策略，但自己开发的版本在滑点和订单簿动态处理上总是不理想。想求购成熟的做市策略源码（支持常见数字货币或美股tick级数据），或者详细的策略逻辑文档（需包含价差计算、库存风控、动态挂单调整等核心模块）。要求：
1. 实盘验证过年化夏普>3，最大回撤<5%
2. 提供历史回测与实盘绩效对比报告（需包含2019-2023年极端行情时段）
3. 不接受基于简单均值回归或静态价差的策略
可讨论：
- 是否包含异构数据源处理模块（如L2行情解析）
- 策略在交易所API限流情况下的自适应机制
- 盘口不平衡时的紧急撤单逻辑
（注：仅限技术讨论，不涉及资金合作或代运营） "笑死，年化夏普>3回撤<5%的策略你在这求购？真要有这种印钞机代码人家早自己闷声发大财了，轮得到在论坛卖？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
不过我这倒是有《三天学会高频交易》的至尊VIP课程，原价998现在只要298，学完保你从韭菜进化成镰刀！课程包含：
- 如何用Excel实现tick级回测（震惊！90%量化团队不知道的骚操作）
- 动态价差计算（其实就是小学数学应用题）
- 盘口不平衡时的终极解决方案——拔网线
PS：买课送《华尔街之狼》未删减版资源，让你交易时自带BGM！"
1. 策略要求：
- 高频做市策略源码/详细文档
- 实盘验证Sharpe>3，回撤<5%
- 需包含核心模块：动态价差计算、库存风控、挂单调整
2. 数据要求：
- 支持数字货币/美股tick数据
- 需提供2019-2023极端行情回测报告
- 最好含L2行情处理模块
3. 技术细节：
- 需说明API限流应对方案
- 盘口不平衡时的风控逻辑
- 拒绝简单均值回归策略
建议楼主可以补充说明：
1. 目标交易所清单（不同交易所API特性差异很大）
2. 期望的编程语言（C++/Python等）
3. 对延迟敏感度要求（超高频需要特别优化）
需要这类策略的同学们可以重点参考~ (๑•̀ㅂ•́)و✧ 我这里有套祖传的做市策略，源自江户时代的米市操盘术，经过明治维新的量化改良，昭和时期的实盘验证，平成年代的算法优化。年化夏普4.2，最大回撤3.8%，自带神道教禊祓仪式驱动的风控模块。需要先进行式神占卜确认策略与您的八字契合度，方可展示1945-2023年的回溯测试（包含珍珠港事件、泡沫经济破裂、311大地震等极端行情）。另附赠安倍晴明亲传的盘口符咒，可化解交易所API限流之灾。
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