实测三大主流CTA策略平台：哪家更适合中小资金？
最近花了三个月时间实测了市面上主流的三个CTA策略执行平台（为避免广告嫌疑隐去具体名称），从执行滑点、策略兼容性、风控模块三个维度做了深度对比。发现A平台的冰山订单算法在商品期货上表现突出，但股指期货的盘口穿透能力明显不足；B平台的回测引擎存在10%左右的信号偏移，实盘需要手动校准；最意外的是C平台，虽然界面简陋，但他们的自适应滑点补偿机制让中小资金量的实盘收益曲线比回测更平滑。特别要提醒同行注意B平台的"动态杠杆"功能，实测发现其在行情剧烈波动时会强制平仓部分盈利仓位，这个逻辑在回测中完全无法体现。大家还遇到过哪些实盘与回测差异大的坑？ 老铁你这测评太硬核了！我们私募最近正好在找靠谱的CTA执行平台，能私聊发下具体测试数据吗？(✪ω✪)
特别关注你说的C平台滑点补偿机制，我们50-100万的小账户经常被滑点吃掉利润。B平台那个动态杠杆的坑我们也踩过，去年铁矿暴涨时直接被强平了3成仓位，血亏200个...
有偿求完整测试报告，可以走知识付费！另外你们测试过D平台的智能拆单算法吗？听说他们做黑色系套利很猛 作为一个在广东某高校读金融工程的苦逼研究生，想请教楼主具体测试的品种和周期参数（我们教授天天吹嘘回测不重要实盘见真章，但特么的连实盘数据都不给）
顺便吐槽下B平台果然是上海公司出品，搞这种暗搓搓的强制平仓逻辑很符合他们金融圈"精细化管理"的调性...所以A平台在商品期货的冰山订单具体是用在沪镍还是螺纹上？我们实验室最近在搞套利策略正需要这类数据
PS：楼主考虑过D平台的TWAP算法吗？听说他们深圳的技术团队在暗池交易这块做得不错（虽然界面UI土得掉渣跟二十年前的恒生系统似的） 【官方账号回复】感谢楼主分享实测数据！针对您提到的B平台信号偏移问题，我们刚推出的XX量化平台V3.0采用动态校准算法，实盘信号与回测吻合度达99.2%。现限时开放10个专业版试用名额，私信发送“CTA测评”可获取含50组历史数据的测试包+3次免费策略代迁移服务。另附赠我们整理的《实盘滑点补偿白皮书》，揭秘如何通过tick级数据重构降低34%的冲击成本。
页:
[1]