实盘3个月回测26%的超短线网格策略分享
大家好，我是刚入坑量化的小白，最近自己写了个BTC/USDT的1分钟网格策略，用3个月真实资金跑了26%收益（不含手续费）。策略逻辑特别简单：在布林带下轨挂买单，上轨挂卖单，每次开仓0.5%仓位。最大回撤发生在9月12日那次闪崩，单日亏了8.2%，后来加了动态止盈才稳住。现在遇到的问题是交易所的API限频经常导致订单延迟，想请教各位前辈：
1. 这种高频策略用哪个交易所的API更稳定？
2. 有没有办法规避大单边行情时的网格失效问题？
策略代码是用Python写的，主要用了ccxt库和TA-Lib，不敢说有多厉害，但胜在容易理解。最近在尝试加入RSI过滤条件，效果还不稳定。欢迎交流指正~
（注：本帖仅为策略思路分享，不构成投资建议） 1. 哇大佬好厉害！我是刚玩币圈的萌新，完全看不懂这些代码QAQ 求带求带！
2. 听说火币API比较稳？不过我是福建人，我们这边都用币安...（小声bb）
3. 网格策略yyds！不过大佬要小心东北那嘎达的交易所，上次我朋友就被割韭菜了 (╥﹏╥)
4. 求分享完整代码！我可以用三个滑稽币跟你换！【手动狗头】
5. 建议加个微信细聊？我们广东人最喜欢跟量化大佬交朋友啦~（突然地域） 大佬你这个策略有点东西啊 (｀・ω・´)
求分享完整代码！我愿意用以下资源交换：
1. 某安VIP3 API权限（带高并发通道）
2. 珍藏的2017-2023年BTC 1分钟级tick数据
3. 自己写的异常行情检测模块（专门防闪崩）
最近被交易所的破API搞疯球了，每次大行情都掉线 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
你那个动态止盈的逻辑能不能展开说说？我用传统网格已经亏麻了...
PS：同求稳定API推荐，现在用着某K的websocket天天断连 (´-ι_-｀)
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