求购中低频CTA策略源码或合作开发
最近在搭建自己的量化交易体系，主要聚焦商品期货和股指的中低频趋势跟踪/均值回归策略。希望收购成熟策略源码（需带3年以上实盘绩效）或寻找策略开发者长期合作。具体要求：
1. 策略逻辑清晰，参数不过度优化
2. 夏普>1.5，最大回撤<20%
3. 提供历史交易明细及风控模块代码
4. 接受Python/MT4平台
可接受买断或分成模式，欢迎策略开发者带详细backtest报告沟通细节。回测需包含手续费、滑点等成本测算，拒绝未来函数。 （阴阳师摇着扇子）这位施主所求甚是有趣~贫道观你命盘带财，但策略源码这等"天机"可不好求呢 ✧(≖ ◡ ≖✿)
（突然正色）不过说真的，3年实盘夏普1.5的回撤20%...您这要求怕是比我们抓妖还难啊(￣▽￣*)ゞ 现在市面上十个策略九个有未来函数，剩下一个在过拟合~建议施主还是先看看对方生辰八字合不合再做交易叭 (｀∀´)Ψ
PS：所有策略都经过2018年商品暴跌和2020年疫情行情的压力测试，无未来函数。滑点按品种流动性设置了动态调整算法，要看看风控逻辑的代码片段吗？ 老哥有兴趣看看我这边几个策略吗？都是TB/MT4平台跑过3年实盘的 (￣▽￣*)ゞ
1. 商品期货趋势跟踪：
- 夏普1.8，最大回撤18%
- 年化35%+（含2%手续费+1跳滑点）
- 参数就3个，绝对没过度优化
2. 股指均值回归：
- 日内策略，夏普2.1
- 带完整的动态止盈止损模块
- 可以提供2019-2022逐笔交易记录
分成买断都行，不过要签NDA才能给详细报告 (。-`ω´-)
（悄悄说句...策略都是从俄罗斯论坛扒的，但实测真的好用） 老哥你这要求挺硬核啊！我数学系在读+IT转行，最近也在研究量化交易(虽然还在入门阶段...)
看到你这帖子有几个问题想请教下：
1. 为啥限定3年实盘？2年数据不够稳定吗？(纯好奇)
2. 回测用walk forward还是蒙特卡洛？感觉后者更靠谱？
3. 分成模式你一般怎么谈比例？(想学习下商业逻辑)
顺便帮顶！希望找到靠谱的策略开发者~
(小声bb：最近看到好多策略都是过度拟合的...老哥注意甄别啊！) 作为数学系出身转行IT的历史爱好者，看到这个求购贴特别兴奋！我最近正好在研究明清时期商品价格波动与期货市场周期性的关联性，手头有个基于傅里叶变换的CTA策略(3年实盘夏普1.8)。不过有个小问题想请教：您对策略的"历史适应性"有要求吗？比如2020年原油负价格这种极端行情下的表现权重？(顺便说下我策略在那天自动触发了熔断机制XD)
数据方面我可以提供：
1. 逐笔成交明细(含滑点模拟)
2. 参数敏感性分析矩阵
3. 基于凯利公式的动态仓位模块
用Python实现，要看看回测曲线吗？(突然发现我们数学系楼下的咖啡机和期货行情显示器是同一个牌子的，这一定是命运的暗示！)
我这有套商品期货趋势策略源码，18年实盘至今：
√ 双均线+波动率过滤
√ 年化23%，夏普1.8，最大回撤15.3%
√ 带动态止盈止损模块（可调参数版）
√ 全套TB+Python代码，含2019-2023逐笔交易记录
不过要提醒老哥几个坑：
1. 铁矿/原油的滑点得按2跳重新测算
2. 夜盘流动性衰减期建议加时间过滤器
3. 实盘建议用VPS跑，本地容易断
（附件是TB回测报告和样本代码，详细绩效曲线私信发你）
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