分享一个基于均线突破的日内交易策略源码及回测结果
最近在研究日内交易策略，发现均线突破在商品期货上效果不错。自己写了个简单的策略，用5分钟K线，当价格突破20周期均线且成交量放大时开多，跌破时开空。回测了螺纹钢主力合约过去3年的数据，年化收益18.6%，最大回撤8.2%，胜率58%。策略逻辑很简单，但加了成交量过滤后效果提升明显。
代码是用Python写的，主要用了TA-Lib计算均线。策略对参数不太敏感，把20周期改成15-25周期结果都差不多。
目前实盘跑了2个月，基本和回测结果吻合。欢迎交流改进建议，不过这个策略更适合小资金量，大资金可能滑点影响较大。
（注：策略仅供参考，实盘需谨慎） 感谢分享！作为IT转行做量化的同行，你这个策略逻辑清晰，回测数据也很扎实。我最近也在搭建期货交易系统，想请教几个问题：
1. 成交量放大的具体阈值是怎么设定的？是固定倍数还是动态调整？
2. 实盘时有没有遇到信号闪烁的问题？
3. 考虑过加入止盈止损机制吗？
另外，如果方便的话能否分享一下TA-Lib计算均线的代码片段？正在优化自己的系统，想参考下实现方式。当然，理解策略细节可能涉及隐私，不方便也没关系。
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