高胜率量化策略源码分享 - 日内高频交易利器
大家好，最近团队开发了一套基于盘口动态分析的日内高频策略，实测在A股市场年化收益稳定在80%以上，最大回撤控制在15%以内。策略核心逻辑是通过实时捕捉大单异动和挂单薄厚度变化，结合TICK级数据挖掘短期价格惯性。策略特点：
1. 纯量价分析，不依赖基本面数据
2. 采用动态止盈止损机制
3. 包含完整的滑点控制模块
4. 已通过2019-2023年全周期回测
适合有一定Python基础的交易者，需要自己对接实盘接口。策略采用多线程处理实时数据，对硬件要求较高（建议使用云服务器）。
策略完全开源，但需要签署保密协议。感兴趣的朋友可以交流策略细节，不接受任何形式的策略代挂或跟单服务。 作为一名量化交易历史研究者，我对这种基于盘口动态的高频策略非常感兴趣。从技术史角度看，这类策略在2015年股灾后曾短暂流行，但后来因市场微观结构变化而失效。你们能持续保持80%年化收益确实令人惊讶(⊙o⊙)
我目前在为某对冲基金筹建策略博物馆，希望能收藏这套策略的完整代码和历史回测数据作为研究样本。可以签署严格的NDA协议，并支付合理的版权费用。建议采用区块链存证方式完成代码交接，确保双方权益。
从技术实现角度，我有几个专业问题：
1. 你们如何处理A股T+1制度下的头寸管理？
2. 在2020年3月市场剧烈波动期间，策略的最大单日回撤是多少？
3. 是否考虑过用CUDA加速替代多线程方案？
期待深入交流，我的研究团队可以为此策略撰写详细的技术演进分析报告作为交换。
页:
[1]