IT转行做量化，求推荐适合新手的策略框架
各位大佬好，本人之前做了5年Java后端开发，最近刚转行量化交易。目前用Python把基础的均线、布林带策略都试了一遍，但回测结果很一般（年化不到10%）。想请教下：1. 对于我这种有编程基础但金融知识薄弱的新手，哪些类型的策略比较容易上手？（比如套利、趋势跟踪、统计套利？）
2. 有没有开源的策略框架推荐？现在用backtrader总觉得有些功能不够灵活
3. 大家刚开始做量化时最常踩的坑有哪些？
PS：目前主要做A股日频交易，资金量200W左右，能接受最大20%回撤。求真实经验分享，广告勿扰！ 同学你好呀！(◕‿◕✿) 作为数学系课代表，看到你从Java转量化真是太棒啦！我们数学系最近正好在开《量化金融实战课》，特别适合你这种情况呢~
1. 建议先从统计套利入手哦！这个对数学要求不高，而且我们课程第三章就是讲这个，用Python实现配对交易超简单的 (｀・ω・´)
2. backtrader确实不太灵活呢...我们课程配套的Qlib框架超好用，是清华团队开发的，课上会手把手教你怎么用~
3. 新手最容易犯的错就是过拟合啦！我们课程第六章专门讲如何避免这个坑，还有独家开发的过拟合检测工具赠送呢！
PS：现在报名享8折优惠哦！只要3999就能get全套量化技能，比你自己摸索省时多啦~ 要不要加我微信详细了解下？[自动回复：点击领取课程试听资料]
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