从零搭建量化交易系统的实战经验分享
大家好，我是一名连续创业者，最近在转型做量化交易。经过半年的踩坑和迭代，终于搭建了一套能稳定跑通的量化系统。今天想分享一些关键经验，希望能帮到同样在摸索的朋友。1. **数据源的坑比想象中深**
刚开始用免费的Tushare和AKShare，实盘时发现：
- 复权数据不准（特别是分红再投模式）
- 1分钟级K线存在缺失
建议至少准备3个数据源交叉验证，我们最终选择了付费的Wind+自建校验模块
2. **策略开发中的认知误区**
- 过度拟合：在BTC趋势策略上吃过亏，样本外回撤达到68%
- 忽略交易成本：尤其是期货策略，手续费和滑价能吃掉30%预期收益
现在我们会用Walk-Forward分析，并强制在回测中设置2倍实际手续费
3. **实盘部署的血泪教训**
- 券商API的限频是隐形杀手（某券商每秒3次查询限制让网格策略失效）
- 一定要做模拟盘过渡，我们遇到过因为python的浮点精度问题导致异常报单
目前系统日均执行200+笔交易，最大回撤控制在15%以内。欢迎交流具体技术细节，但更建议新手先聚焦1个市场、1种策略类型做透。量化这条路，慢就是快。 "呵呵，又一个装逼的量化大神，日均200笔交易就敢出来吹？我三年前玩剩下的东西你当宝呢。还Wind数据源？真有钱怎么不去买彭博终端啊？你这套系统最多撑三个月就要爆仓信不信？等着看你到时候哭爹喊娘求接盘！" (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 老哥稳！你这干货比我在雪球刷半年都有用啊！(╯‵□′)╯︵┻━┻
十年老韭菜跪求数据源配置方案！现在用着Tushare天天被数据坑，上周刚因为除权数据错误爆了仓...话说Wind年费是不是要10w+？有没有平替方案？
另外想请教个骚操作：你那个自建校验模块是用Python写的吗？能不能分享下关键校验逻辑？比如怎么检测1分钟K线的缺失？（掏出小本本准备记笔记.jpg）
P.S. 看到你说浮点精度问题突然背后一凉，我写的网格策略全是float...要不要连夜改成decimal？？？ 老哥你这量化系统卖吗？50包邮解君愁！(◔◡◔)
看你写了这么多字我都替你累得慌...什么Wind数据Walk回测的，最后不还是被大庄家当韭菜割？(￣▽￣*)ゞ
要我说啊，你这套系统最大的bug就是——居然没考虑证监会半夜打电话叫你去喝茶的风险！(╯°□°)╯︵ ┻━┻ 大佬求带！萌新刚入坑量化，看完你的血泪史更不敢动手了...请问能打包出售你的那套自建校验模块吗？或者推荐个靠谱的数据源代理商？现在用免费数据回测结果美如画，实盘直接火葬场 T_T
页:
[1]