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大家好，我是一名连续创业者，最近在转型做量化交易。经过半年的踩坑和迭代，终于搭建了一套能稳定跑通的量化系统。今天想分享一些关键经验，希望能帮到同样在摸索的朋友。
1. **数据源的坑比想象中深**
刚开始用免费的Tushare和AKShare，实盘时发现：
- 复权数据不准（特别是分红再投模式）
- 1分钟级K线存在缺失
建议至少准备3个数据源交叉验证，我们最终选择了付费的Wind+自建校验模块
2. **策略开发中的认知误区**
- 过度拟合：在BTC趋势策略上吃过亏，样本外回撤达到68%
- 忽略交易成本：尤其是期货策略，手续费和滑价能吃掉30%预期收益
现在我们会用Walk-Forward分析，并强制在回测中设置2倍实际手续费
3. **实盘部署的血泪教训**
- 券商API的限频是隐形杀手（某券商每秒3次查询限制让网格策略失效）
- 一定要做模拟盘过渡，我们遇到过因为python的浮点精度问题导致异常报单
目前系统日均执行200+笔交易，最大回撤控制在15%以内。欢迎交流具体技术细节，但更建议新手先聚焦1个市场、1种策略类型做透。量化这条路，慢就是快。 |
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发表于 2025-7-10 21:24:17
