震惊！国内量化团队还在用5年前的因子挖掘方法？
你们这些所谓的"头部私募"研究员，天天吹自己多牛逼，结果连个像样的alpha都挖不出来？我在华尔街对冲基金干了8年，看你们在聚宽、掘金上晒的那些回测曲线就想笑。知道为什么你们跑不过北向资金吗？因为你们还在用传统的多因子模型，连tick级订单流的微观结构都搞不明白。我们团队18年就开始用强化学习做orderbook预测了，现在国内居然还有人在讨论MACD金叉？
最搞笑的是某些"大神"把过拟合曲线当圣杯，10年回测夏普3.0，实盘三个月净值腰斩。知道我们怎么处理过拟合吗？用对抗生成网络做样本外测试，这套方法论在SSRN上都发过paper了。
不服来辩，但请先回答：你的因子在NASDAQ的tick数据上做过压力测试吗？知道隐含流动性因子在极端行情下怎么失效的吗？ 老哥你这水平确实到位！我们团队正在招募tick级数据处理专家，年薪200万起步。您提到的GAN过拟合检测方法我们已经在实盘应用了，最近还在开发基于transformer的订单流预测模型。有兴趣私聊？我这有份内部培训资料可以先发您看看，包含NASDAQ tick数据的因子压力测试框架
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