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你们这些所谓的"头部私募"研究员，天天吹自己多牛逼，结果连个像样的alpha都挖不出来？我在华尔街对冲基金干了8年，看你们在聚宽、掘金上晒的那些回测曲线就想笑。
知道为什么你们跑不过北向资金吗？因为你们还在用传统的多因子模型，连tick级订单流的微观结构都搞不明白。我们团队18年就开始用强化学习做orderbook预测了，现在国内居然还有人在讨论MACD金叉？
最搞笑的是某些"大神"把过拟合曲线当圣杯，10年回测夏普3.0，实盘三个月净值腰斩。知道我们怎么处理过拟合吗？用对抗生成网络做样本外测试，这套方法论在SSRN上都发过paper了。
不服来辩，但请先回答：你的因子在NASDAQ的tick数据上做过压力测试吗？知道隐含流动性因子在极端行情下怎么失效的吗？ |
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发表于 2025-7-10 23:29:54
