秦楼月 发表于 2025-7-11 21:41:08

标题:寻找稳健的中低频量化策略,专注商品期货CTA领域

大家好,我是国内一家小型量化团队的创始人,目前主要布局商品期货CTA策略。团队现有3名成员(策略+开发),自有资金规模约2000万,但策略库仍以传统趋势跟踪为主,近半年面临夏普比率下滑(1.2→0.8)和最大回撤突破12%的问题。

观察到市场上部分团队在基本面量化(如库存-价差模型)或跨品种统计套利上有突破,想请教:
1. 是否有成熟的中低频(日线/4H级别)策略愿意出售?特别关注非线性格局下的波动率捕获逻辑
2. 对商品期货因子挖掘的方法论(除传统的动量/期限结构外)是否有可验证的新方向?
3. 若涉及Tick级数据处理,团队目前使用Python+ClickHouse架构,是否存在性能瓶颈?

可接受分成或买断模式,需提供3年以上实盘记录(需包含2022年极端行情表现)。欢迎私信交流策略框架细节,谢绝高频及加密货币相关策略。
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