标题：寻找稳健的中低频量化策略，专注商品期货CTA领域

秦楼月

大家好，我是国内一家小型量化团队的创始人，目前主要布局商品期货CTA策略。团队现有3名成员（策略+开发），自有资金规模约2000万，但策略库仍以传统趋势跟踪为主，近半年面临夏普比率下滑（1.2→0.8）和最大回撤突破12%的问题。  

观察到市场上部分团队在基本面量化（如库存-价差模型）或跨品种统计套利上有突破，想请教：  
1. 是否有成熟的中低频（日线/4H级别）策略愿意出售？特别关注非线性格局下的波动率捕获逻辑  
2. 对商品期货因子挖掘的方法论（除传统的动量/期限结构外）是否有可验证的新方向？  
3. 若涉及Tick级数据处理，团队目前使用Python+ClickHouse架构，是否存在性能瓶颈？  

可接受分成或买断模式，需提供3年以上实盘记录（需包含2022年极端行情表现）。欢迎私信交流策略框架细节，谢绝高频及加密货币相关策略。