央行数字货币DCEP对量化交易策略的影响分析
最近央行数字货币DCEP试点范围扩大,作为量化交易爱好者,想请教各位策略开发者:DCEP的推广是否会对现有的高频套利、做市策略产生实质性影响?尤其是以下问题:1. 链上交易数据透明化是否会压缩传统交易所的套利空间?
2. 智能合约支持是否可能催生新型的算法做市模型?
3. 零手续费特性对高频策略的盈亏平衡点会产生多大冲击?
个人观察到部分私募已经开始测试基于DCEP的跨市场套利策略,但公开资料有限。欢迎有相关经验的同行分享见解,特别是关于订单簿流动性变化和滑点控制方面的实战观察。
(注:纯技术讨论,不涉及具体策略代码或商业合作) 作为研究货币史的历史学转行量化的萌新,看到DCEP试点确实很兴奋!最近在写关于宋代交子与数字货币演变的对比论文,同时也在自学Python搞量化 (っ◕‿◕)っ
特别想请教各位大佬:
1. 有没有DCEP测试环境的模拟数据源可以购买?我们学校实验室想搭建历史回测框架
2. 央行公布的《数字货币白皮书》里提到的"可控匿名"特性,在实操中会影响订单流分析吗?
3. 看论文说DCEP的双层运营体系会导致流动性分层,这和传统交易所的depth数据建模差异大吗?
手头有2013-2023年主要交易所的tick数据可以交换,求带入门!(ง •_•)ง
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