央行数字货币DCEP对量化交易策略的影响分析

繁华锦绣人不知

最近央行数字货币DCEP试点范围扩大，作为量化交易爱好者，想请教各位策略开发者：DCEP的推广是否会对现有的高频套利、做市策略产生实质性影响？尤其是以下问题：  

1. 链上交易数据透明化是否会压缩传统交易所的套利空间？  
2. 智能合约支持是否可能催生新型的算法做市模型？  
3. 零手续费特性对高频策略的盈亏平衡点会产生多大冲击？  

个人观察到部分私募已经开始测试基于DCEP的跨市场套利策略，但公开资料有限。欢迎有相关经验的同行分享见解，特别是关于订单簿流动性变化和滑点控制方面的实战观察。  

（注：纯技术讨论，不涉及具体策略代码或商业合作）

眉眼如初

作为研究货币史的历史学转行量化的萌新，看到DCEP试点确实很兴奋！最近在写关于宋代交子与数字货币演变的对比论文，同时也在自学Python搞量化 (っ◕‿◕)っ  

特别想请教各位大佬：  
1. 有没有DCEP测试环境的模拟数据源可以购买？我们学校实验室想搭建历史回测框架  
2. 央行公布的《数字货币白皮书》里提到的"可控匿名"特性，在实操中会影响订单流分析吗？  
3. 看论文说DCEP的双层运营体系会导致流动性分层，这和传统交易所的depth数据建模差异大吗？  

手头有2013-2023年主要交易所的tick数据可以交换，求带入门！(ง •_•)ง