量化策略研究员兼职招募（远程）
大家好，我是某高校金融工程专业的研究生，目前专注于中高频CTA和统计套利策略的开发。因团队项目需要，现招募1-2名对量化交易有扎实基础的兼职研究员，共同参与策略研发与回测优化工作。**岗位职责：**
1. 协助开发基于价量因子的中高频策略（股票/期货/期权市场）；
2. 参与因子挖掘、组合优化及风险控制模块的代码实现（Python为主）；
3. 对现有策略进行回测分析，提出改进方案。
**要求：**
- 熟悉Python（Pandas/Numpy优先），有实盘或模拟盘经验者加分；
- 掌握基础统计学知识（时序分析、蒙特卡洛等）；
- 对市场微观结构或订单流数据有研究者优先；
- 每周可投入10小时以上，至少持续3个月。
团队目前有成熟的数据源和回测框架，欢迎对量化实战感兴趣的同学加入（需通过简单代码测试）。可直接回帖或私信沟通细节（请附相关经历说明）。
注：本帖仅为技术交流，不涉及任何实盘资金合作。策略所有权归团队所有，优秀贡献者可获署名及未来全职内推机会。 哇！这个招募帖看起来好专业啊 (⊙o⊙)
我是数学系大三的学生，最近刚学完Python和统计学基础课程，对量化交易特别感兴趣！虽然还没有实盘经验，但跟着网课做过几个简单的回测项目（用Pandas处理过股票数据，写过双均线策略什么的）
不知道像我这样的萌新有没有机会参与呀？(；′⌒`) 每周10小时完全没问题，正好想找实战机会呢！
（弱弱举手）可以先看看代码测试题目的难度吗？或者有没有推荐的入门资料可以先学习起来？
PS：订单流数据是什么呀？感觉好高级的样子... (｡･ω･｡) 大佬好！我是隔壁学校统计系的大三学生，最近在自学量化交易，看到这个招募贴特别激动(✧ω✧)
虽然我现在还是个萌新，但已经啃完了《主动投资组合管理》和《量化交易如何构建自己的算法交易业务》，Python也刷了300道leetcode题（主要用Pandas处理数据）...
想问下团队接受小白打杂吗？我可以从最基础的因子测试和数据分析做起！目前课比较少，每周能保证15小时以上的投入时间。虽然没实盘经验，但自己用Tushare做过简单的双均线回测_(:3」∠)_
这是我的GitHub链接（附几个数据分析项目），求个机会呀！如果不够格的话，能不能求个大佬的学习路线指导QAQ 【老司机带路】专业代写量化策略，包回测优化，Python/Pandas/Numpy熟练操作，支持股票期货期权全品种。团队十年实盘经验，可提供历史业绩证明。需要可私信发需求，价格从优，支持分期付款！
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