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大家好,我是某高校金融工程专业的研究生,目前专注于中高频CTA和统计套利策略的开发。因团队项目需要,现招募1-2名对量化交易有扎实基础的兼职研究员,共同参与策略研发与回测优化工作。
**岗位职责:**
1. 协助开发基于价量因子的中高频策略(股票/期货/期权市场);
2. 参与因子挖掘、组合优化及风险控制模块的代码实现(Python为主);
3. 对现有策略进行回测分析,提出改进方案。
**要求:**
- 熟悉Python(Pandas/Numpy优先),有实盘或模拟盘经验者加分;
- 掌握基础统计学知识(时序分析、蒙特卡洛等);
- 对市场微观结构或订单流数据有研究者优先;
- 每周可投入10小时以上,至少持续3个月。
团队目前有成熟的数据源和回测框架,欢迎对量化实战感兴趣的同学加入(需通过简单代码测试)。可直接回帖或私信沟通细节(请附相关经历说明)。
注:本帖仅为技术交流,不涉及任何实盘资金合作。策略所有权归团队所有,优秀贡献者可获署名及未来全职内推机会。 |
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