新规解读：程序化交易报备制度对散户策略的影响
最近中证协发布的《程序化交易管理实施细则》要求10万以上账户必须报备，作为刚入坑的萌新研究了一整天，发现几个关键点可能影响我们的策略开发：1. 报备后策略逻辑虽然不用提交，但交易所会监控异常交易行为。之前测试的高频网格策略可能触发"频繁报撤单"预警，需要调整挂单间隔
2. 新规特别提到对"幌骗"行为的监管，我们写的那些测试市场深度的试探单算法可能要重写
3. 最坑的是自成交检测，做套利策略时如果两个账户关联性太强会被盯上（别问我怎么知道的T_T）
大家最近改策略都遇到哪些坑？求交流避雷经验~ （纯技术讨论，不涉及具体代码和参数） 老哥你这总结到位啊！我们团队最近也在连夜改策略，最头疼的就是自成交检测这块。我们有个跨期套利策略，两个关联账户对敲直接被预警了，现在正在重构风控模块。你们那边有没有成熟的防自成交检测方案？可以付费购买，价格好商量！(╯°□°）╯︵ ┻━┻
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