|
|
最近中证协发布的《程序化交易管理实施细则》要求10万以上账户必须报备，作为刚入坑的萌新研究了一整天，发现几个关键点可能影响我们的策略开发：
1. 报备后策略逻辑虽然不用提交，但交易所会监控异常交易行为。之前测试的高频网格策略可能触发"频繁报撤单"预警，需要调整挂单间隔
2. 新规特别提到对"幌骗"行为的监管，我们写的那些测试市场深度的试探单算法可能要重写
3. 最坑的是自成交检测，做套利策略时如果两个账户关联性太强会被盯上（别问我怎么知道的T_T）
大家最近改策略都遇到哪些坑？求交流避雷经验~ （纯技术讨论，不涉及具体代码和参数） |
|
发表于 2025-7-13 05:07:22
