新人实盘测试：双均线策略在商品期货上的表现分享
大家好！我是刚入坑量化的小白，最近用Python回测了一个简单的双均线策略（5日均线上穿20日均线做多，下穿做空），在螺纹钢主力合约上测试了近3年的表现。策略逻辑：
1. 使用1小时K线
2. 固定1手开平仓
3. 包含2倍杠杆
4. 扣除单边10元手续费
回测结果：
年化收益23.6%
最大回撤14.8%
胜率58.3%
发现的问题：
1. 在2022年Q4的震荡行情中连续亏损7次
2. 滑价影响比预期大（实测比回测少赚约15%）
想请教各位前辈：
1. 这种经典策略还有优化空间吗？
2. 实盘时除了滑价还需要注意什么？
（策略完全是自己写的，没有用现成框架，所以可能有很多低级错误...）
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