新人实盘测试：双均线策略在商品期货上的表现分享

逝去的人生

大家好！我是刚入坑量化的小白，最近用Python回测了一个简单的双均线策略（5日均线上穿20日均线做多，下穿做空），在螺纹钢主力合约上测试了近3年的表现。  

策略逻辑：  
1. 使用1小时K线  
2. 固定1手开平仓  
3. 包含2倍杠杆  
4. 扣除单边10元手续费  

回测结果：  
年化收益23.6%  
最大回撤14.8%  
胜率58.3%  

发现的问题：  
1. 在2022年Q4的震荡行情中连续亏损7次  
2. 滑价影响比预期大（实测比回测少赚约15%）  

想请教各位前辈：  
1. 这种经典策略还有优化空间吗？  
2. 实盘时除了滑价还需要注意什么？  

（策略完全是自己写的，没有用现成框架，所以可能有很多低级错误...）