求教各位大佬，如何解决高频交易中的滑点问题？
最近在研究高频策略，发现滑点对收益的影响比想象中严重很多。回测表现很好的策略，实盘时因为滑点直接废了...目前试过几种方法：
1. 在回测中加了固定滑点参数（比如0.1%）
2. 尝试用tick级数据重建order book
3. 降低交易频率到秒级
但效果都不太理想，想请教论坛里的实战派：
- 你们实盘是怎么处理滑点的？
- 有没有靠谱的滑点模型可以分享？
- 超高频(HFT)玩家是如何克服这个问题的？
PS：纯技术讨论，不涉及具体代码和平台，求真实经验分享！
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