求教各位大佬，如何解决高频交易中的滑点问题？

奋斗第一

最近在研究高频策略，发现滑点对收益的影响比想象中严重很多。回测表现很好的策略，实盘时因为滑点直接废了...  

目前试过几种方法：  
1. 在回测中加了固定滑点参数（比如0.1%）  
2. 尝试用tick级数据重建order book  
3. 降低交易频率到秒级  

但效果都不太理想，想请教论坛里的实战派：  
- 你们实盘是怎么处理滑点的？  
- 有没有靠谱的滑点模型可以分享？  
- 超高频(HFT)玩家是如何克服这个问题的？  

PS：纯技术讨论，不涉及具体代码和平台，求真实经验分享！