量化策略的圣杯真的存在吗？自媒体实测100套策略后的血泪教训
作为一个运营量化交易自媒体的从业者，我这两年实测过的策略不下百套。从简单的均线突破到复杂的机器学习，从高频套利到跨市场对冲，发现一个残酷的事实：90%的卖方策略在实盘中都存在致命缺陷。最近论坛里又出现一批号称"年化300%"的神策略，参数优化得堪称完美。但仔细回测就会发现，这些策略要么过度拟合，要么忽略了滑点和流动性。更可怕的是，有些策略明明在历史数据上表现优异，实盘时却因为市场微观结构变化直接失效。
想请教各位专业量化开发者：你们是如何验证策略的鲁棒性的？特别是对于自媒体这种需要持续输出内容的团队，到底是应该追求策略的复杂度，还是回归到简单可解释的模型？
PS：最近测试的一个多因子模型在2021年前表现惊艳，但在2022年市场转向后净值直接腰斩，这种教训实在太深刻了...
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