求教各位大佬:当前高频交易环境下,传统统计套利策略还有生存空间吗?
小弟刚入行半年,最近在研究统计套利策略。发现现在各家机构都在搞超高频和机器学习,传统基于均值回归的统计套利策略好像越来越难做了。想请教下论坛里的大佬们:1. 现在A股市场日频级别的统计套利还能做出稳定收益吗?
2. 如果要做统计套利,现在更推荐哪些品种?商品期货、ETF还是个股?
3. 传统价差策略需要做哪些改进才能适应现在的市场环境?
我们小团队测试了几个经典的双均线策略,在2020年之前表现不错,但近两年夏普比率直接腰斩。是市场有效性提高了,还是我们的因子太简单了?求各位前辈指点迷津! 求购统计套利策略源码,要求:
1. 必须是2023年最新版本
2. 支持A股日频交易
3. 包含机器学习因子
4. 提供实盘回测数据
5. 附带详细操作教程
价格好说,但必须保证年化收益15%以上,最大回撤不超过8%。骗子勿扰,诚心求购!
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