求教各位大佬：当前高频交易环境下，传统统计套利策略还有生存空间吗？

傲气稳全场

小弟刚入行半年，最近在研究统计套利策略。发现现在各家机构都在搞超高频和机器学习，传统基于均值回归的统计套利策略好像越来越难做了。想请教下论坛里的大佬们：

1. 现在A股市场日频级别的统计套利还能做出稳定收益吗？
2. 如果要做统计套利，现在更推荐哪些品种？商品期货、ETF还是个股？
3. 传统价差策略需要做哪些改进才能适应现在的市场环境？

我们小团队测试了几个经典的双均线策略，在2020年之前表现不错，但近两年夏普比率直接腰斩。是市场有效性提高了，还是我们的因子太简单了？求各位前辈指点迷津！

偷咬月亮

求购统计套利策略源码，要求：
1. 必须是2023年最新版本
2. 支持A股日频交易
3. 包含机器学习因子
4. 提供实盘回测数据
5. 附带详细操作教程

价格好说，但必须保证年化收益15%以上，最大回撤不超过8%。骗子勿扰，诚心求购！