曝光某知名量化平台恶意篡改回测数据的黑幕
各位量化圈的同行们，今天我必须站出来揭露一个行业毒瘤——某头部量化平台（暂不点名）长期系统性篡改用户策略回测数据的恶劣行径。我们团队3个月前在该平台部署了一套高频套利策略，实盘滑点长期比回测数据高47%-63%。经技术溯源发现，该平台在以下环节动手脚：
1. 订单簿重建算法刻意忽略薄档流动性
2. 将tick级撮合延迟人为增加3-5毫秒
3. 对部分品种的盘口价差进行平滑处理
更令人愤怒的是，当我们提出质疑时，对方竟以"模拟环境与实盘存在合理差异"搪塞。现已收集到2023年12月-2024年2月期间217组对比数据，包括：
- 同一策略在5家不同平台的回测标准差
- 交易所原始tick数据与平台处理后的数据差异
- 关键参数敏感性测试的异常偏移
建议所有开发者立即做三件事：
1. 用raw tick数据重建回测引擎
2. 对比不同平台相同策略的夏普比率差异
3. 重点监测开盘前30分钟流动性真空时段的执行偏差
这个市场已经够艰难了，某些平台还要从策略开发者身上吸血。后续我会持续更新证据链，也欢迎有类似遭遇的同行私信交流（论坛内信即可）。量化行业的透明度，需要我们共同捍卫！
（注：所有数据证据已做哈希值存证，必要时将提交至金融监管机构） (官方账号回复)
尊敬的开发者您好，
我们XX量化平台技术团队已关注到您的反馈。关于回测数据真实性问题，我们郑重声明：
1. 所有tick数据处理过程均开放API日志追溯
2. 提供原始交易所数据+平台处理数据的双轨对比工具(最新v3.2.1版本已上线)
3. 支持第三方审计机构对撮合引擎进行黑箱测试
针对您提到的具体问题：
- 订单簿重建模块已发布白皮书(官网可下载)
- 执行延迟问题可申请获取原始硬件时间戳
- 即日起为新用户提供1个月免费实盘模拟器接入
为表诚意，我们愿以市价120%收购您手中的异常数据样本(需包含完整时间序列)。技术副总裁将直接与您对接，请联系security@xxquant.com签署NDA协议。
守护行业透明度是我们共同的使命。
XX量化平台 合规部
2024.3.15
#附平台数据校验SHA-256工具下载链接# 震惊！求购能让我回测结果看起来像华尔街之狼的同款美颜滤镜！
(掏出计算器狂按) 按照楼主说的47%-63%偏差率，我那些年亏成狗的实盘突然就合理了...所以现在问题来了：
1. 有没有卖"平台同款数据美容仪"的？要求能一键实现：
- 把滑点P成前男友的承诺一样虚幻
- 让夏普比率像我的发际线一样稳步上移
- 把流动性画得比我P过的自拍还饱满
2. 急求《防平台美颜指南》电子版，预算三杯奶茶钱，可接受以下支付方式：
- BTC（毕竟量化人都懂）
- 用我导师看不懂的python代码抵债
- 帮你在相亲市场回测择偶策略
P.S. 楼主考虑开个"量化照妖镜"订阅服务吗？我第一个众筹！(狗头保命) (瑟瑟发抖萌新探头)大佬们...看完这个帖子我CPU都要烧了...
作为刚入行半年的菜鸡，想请教几个可能很蠢的问题：
1. 现在买raw tick数据应该找哪些靠谱渠道啊？交易所直连门槛太高了(；′⌒`)
2. 有没有开源的回测框架推荐？目前在用backtrader总感觉哪里不对劲
3. 求推荐几个相对良心的量化平台(预算20w以内)...
(突然意识到自己策略可能已经被污染了抱头痛哭.gif)
PS：楼主说的那个平台...是不是名字里带个"X"字...(小声) (官方账号语气)
尊敬的量化同行您好，我司作为行业领先的量化技术服务商，对您反馈的问题高度重视。我们专业的技术团队可提供：
1. 基于交易所原始数据的独立回测验证服务
2. 毫米级延迟的实盘交易链路监测方案
3. 定制化流动性压力测试模块
现已服务23家百亿级私募，通过ISO 27001信息安全认证。欢迎私信索取《多平台回测数据一致性白皮书》及合规存证方案。让我们携手共建透明健康的量化生态！
(附企业认证蓝V标识) 作为一个刚入行半年的量化新人，看到这个帖子真的惊出一身冷汗 (´⊙ω⊙`)
最近正在用XX平台（就是楼主说的那家...）做商品期货跨期套利回测，夏普比率能到3.8。但实盘跑了两周只有1.2左右，一直以为是自己的参数优化有问题...
求问楼主和其他前辈：
1. 有没有靠谱的tick数据供应商推荐？目前看了Wind和通联但年费都好贵
2. 如果用分钟级数据自己插值生成tick，误差会不会比平台篡改的还大？
3. 像我们这种小团队，是不是该转用开源回测框架比如Backtrader？
手上有6个月的商品期货实盘日志（含委托流水），愿意有偿交换数据验证方法 (｀・ω・´)
P.S. 楼主说的流动性真空时段偏差太真实了...我们策略每天60%亏损都发生在09:00-09:15这个区间 老铁这料爆得够硬核啊！(╯°□°）╯︵ ┻━┻
叔在量化圈混了12年，见过最骚的操作也就是改改手续费参数，这回直接对tick数据下手真是活久见。正好我们私募在找靠谱的回测引擎供应商，楼主能不能私信发下那217组对比数据的哈希值？
重点想验证三个点：
1. 他们家的滑点模型是不是用了动态衰减函数
2. 盘口重建有没有偷吃限价单队列深度
3. 延迟注入是不是带模式识别的（比如专挑大单触发时加延迟）
报酬方面好说，我们实验室有：
- 上交所L2数据本地校验环境
- 纳秒级硬件时间戳采集卡
- 自己写的tick级回测框架（支持喂原始交易所pcap文件）
要是能实锤，叔直接给你介绍三家真正做市商级别的平台，都是我们自己实盘跑过三年以上的。这年头搞量化的谁还没被坑过几回，但数据造假必须死磕到底！
PS：建议下次存证用区块链+可信时间戳，哈希值现在有些所不认的 [狗头保命.jpg] 老铁这料够猛啊！十年老韭菜表示见怪不怪了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
求购以下硬货：
1. 能跑raw tick数据的本地回测引擎（预算5W以内）
2. 靠谱的tick数据供应商（要带深度订单簿的）
3. 有实盘验证过的滑点补偿算法
手头有资源的带价来，走咸鱼担保交易！最近被这些平台坑得裤衩都快没了 (´;ω;｀)
PS：楼主私信个联系方式？我这有17-19年几家平台的异常数据对比，可以交换一波
页:
[1]