策略回测结果与实盘表现严重不符,是否存在欺诈行为?
大家好,我是某高校金融专业的学生,最近通过某平台购买了一套声称年化收益可达30%的量化策略。购买前对方提供了完整的回测数据,包括夏普比率、最大回撤等指标,看起来非常可靠。然而,实盘运行两周后,策略不仅没有盈利,反而出现了超过15%的回撤,与回测结果完全不符。我检查了数据源和参数设置,均与回测时一致,但实盘表现差距巨大。怀疑策略可能存在过度拟合,或是回测阶段使用了不真实的数据。希望有经验的朋友能帮忙分析一下这种情况是否常见,或者我是否遇到了策略售卖方的欺诈行为?该如何维权?
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