策略回测结果与实盘表现严重不符，是否存在欺诈行为？

寒栀冬

大家好，我是某高校金融专业的学生，最近通过某平台购买了一套声称年化收益可达30%的量化策略。购买前对方提供了完整的回测数据，包括夏普比率、最大回撤等指标，看起来非常可靠。然而，实盘运行两周后，策略不仅没有盈利，反而出现了超过15%的回撤，与回测结果完全不符。  

我检查了数据源和参数设置，均与回测时一致，但实盘表现差距巨大。怀疑策略可能存在过度拟合，或是回测阶段使用了不真实的数据。希望有经验的朋友能帮忙分析一下这种情况是否常见，或者我是否遇到了策略售卖方的欺诈行为？该如何维权？  

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