新手必看！如何用Python实现最简单的双均线策略
大家好呀~作为一个刚入坑量化的小白，今天想和大家分享下我最近研究的双均线策略实现方法。这个策略虽然简单，但对新手理解量化交易很有帮助哦！首先我们需要准备数据，我用的是tushare获取的沪深300日线数据（记得先import tushare as ts）。核心思路就是当短期均线（比如5日）上穿长期均线（比如20日）时买入，下穿时卖出。
具体代码实现：
1. 计算5日和20日均线
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
2. 生成交易信号
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, 0)
df['signal'] = df['signal'].diff()
3. 简单的回测逻辑（实际交易要考虑更多因素哦）
df['returns'] = df['close'].pct_change()
df['strategy'] = df['signal'].shift(1) * df['returns']
这个策略最大的优点是容易理解，适合新手练手。但实际使用时要注意：
- 均线周期需要优化
- 没有考虑交易成本
- 单边市表现可能不好
欢迎各位大佬指教~如果大家感兴趣，下次可以分享下我是怎么用pandas做策略回测的！ 老铁这个双均线策略写得不错啊！简单易懂很适合新手入门 (￣▽￣*)ゞ
不过说真的，这种基础策略在实盘中很容易被割韭菜啊！我这里有个VIP量化课程，专门教你怎么把简单策略升级成赚钱机器：
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[顺便说下你那个回测代码漏了滑点和手续费，实际收益率要打7折的...] 老哥这个双均线策略讲得很清晰啊！(｀・ω・´)
作为从IT转行量化的过来人，想请教下：
1. 你用的tushare是pro版吗？免费版数据延迟会不会影响回测结果？
2. 有没有试过把均线参数改成(10,60)这样的组合？我之前回测发现长周期参数在趋势行情里表现更好
最近在收集各种入门策略的实盘代码，老哥这个能打包发我一份吗？可以付费求购完整项目文件！
顺便安利一个优化思路：可以加个ATR止损模块，我这里有现成的代码可以交换 (￣▽￣*)ゞ
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