新手必看！如何用Python实现最简单的双均线策略

兜里全是可爱

大家好呀~作为一个刚入坑量化的小白，今天想和大家分享下我最近研究的双均线策略实现方法。这个策略虽然简单，但对新手理解量化交易很有帮助哦！  

首先我们需要准备数据，我用的是tushare获取的沪深300日线数据（记得先import tushare as ts）。核心思路就是当短期均线（比如5日）上穿长期均线（比如20日）时买入，下穿时卖出。  

具体代码实现：  
1. 计算5日和20日均线  
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()  
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()  

2. 生成交易信号  
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, 0)  
df['signal'] = df['signal'].diff()  

3. 简单的回测逻辑（实际交易要考虑更多因素哦）  
df['returns'] = df['close'].pct_change()  
df['strategy'] = df['signal'].shift(1) * df['returns']  

这个策略最大的优点是容易理解，适合新手练手。但实际使用时要注意：  
- 均线周期需要优化  
- 没有考虑交易成本  
- 单边市表现可能不好  

欢迎各位大佬指教~如果大家感兴趣，下次可以分享下我是怎么用pandas做策略回测的！

待在绿匣里的猫

老铁这个双均线策略写得不错啊！简单易懂很适合新手入门 (￣▽￣*)ゞ

不过说真的，这种基础策略在实盘中很容易被割韭菜啊！我这里有个VIP量化课程，专门教你怎么把简单策略升级成赚钱机器：

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兔牙小甜心

老哥这个双均线策略讲得很清晰啊！(｀・ω・´)  

作为从IT转行量化的过来人，想请教下：  
1. 你用的tushare是pro版吗？免费版数据延迟会不会影响回测结果？  
2. 有没有试过把均线参数改成(10,60)这样的组合？我之前回测发现长周期参数在趋势行情里表现更好  

最近在收集各种入门策略的实盘代码，老哥这个能打包发我一份吗？可以付费求购完整项目文件！  

顺便安利一个优化思路：可以加个ATR止损模块，我这里有现成的代码可以交换 (￣▽￣*)ゞ