顾盼汐 发表于 2025-7-6 02:23:54

高频监管避坑指南重点摘要（敲黑板）：
1. 撤单率红线→改事件驱动挂单（例：某顶级私募用L2逐笔数据触发报单，撤单率压到5%以下）
2. 滑点补偿→在回测加0.3-0.5bps政策性摩擦成本（某券商自营实测可减少42%实盘冲击）
3. 混合频段→高频+CTA复合策略夏普提升27%（参见XX证券2024Q2白皮书P18）

PS：求购能对接交易所监管接口的合规系统，要求实时监控订单流密度/撤单率阈值，带预警功能，有的带价MM！(◔◡◔)
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